天天报道:平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

(相关资料图)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年5月29日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安沪深300ETF 基金代码 510390

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年12月25日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2018年1月26日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 成钧 开始担任本基金基金经理的日期 2017年12月25日

证券从业日期 2010年9月1日

其他 扩位简称：沪深300ETF平安

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围 本基金主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以在履行适当适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

注：详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、数据截止日期为2022年12月31日。

2、本基金基金合同于2017年12月25日正式生效；

3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

注:1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

2、投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.5%

指数使用许可费 0.03%

托管费 0.1%

其他费用 会计师费、律师费、审计费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、本基金特定风险、本基

金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、深圳证券交易所上市的成份股

可以现金替代方式的风险、流动性风险、科创板的投资风险及其他风险等。

本基金的特有风险：

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率

可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等

各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误

差。

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在

相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟

踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指

数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出

的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。

如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能

不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金

变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指

数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较

大偏离。

（5）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于

原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，

投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（6）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标

的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金

份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风

险。

（8）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额

参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、

申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者

若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

（9）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导

致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（10）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折

溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进

行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相关

约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合

要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措

施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。

（11）投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，

投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，

导致申购失败的风险。

（12）投资者赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情

形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最

小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市

场卖出全部或部分基金份额。

（13）基金赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（14）套利风险

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买

卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一

篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影

响折价套利。

（15）申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、

现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

（16）二级市场流动性风险

对ETF基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金无法以合理价格

买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。

对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问

题，带来基金在二级市场的流动性风险。

（17）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资

者申购赎回服务的风险。

2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制

度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

（18）退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申

购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如

果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价

处于相对较高水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金

替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导

致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益

可能受到影响。

(19)中小企业私募债的投资风险

本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过

程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此

外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买

入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

(20)资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支

持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或

卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过

程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

(21)股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资

产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风

险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高

的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保

证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人

权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将

被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

参与科创板新股申购的风险：本基金可参与科创板新股申购，根据交易所相关业务规则，科创板首次

公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而科创板

股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值（IOPV）中仅包含了科创板股票的发行价格，未

包含其市场价格波动，因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份

额净值存在较大差异，敬请投资者关注相应投资风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应

提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

标签：