当前热文：交易夜读精编版：如何打造最适合自己的交易系统？

有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，只差老手的一点点拨捅破最后一层窗户纸。今天来聊聊交易系统。

(资料图片仅供参考)

一问：市场上有什么主流交易系统？

答：1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标。

我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。

2、BOLL系统，一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。

这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。但是劣势也是明显的，入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。

3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。

波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。

4、K线和K线组合系统。

这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。但是缺点也是明显的，准确率不高。

5、阻力、支撑、趋势线系统，这个系统可以说是线性系统。

交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，来找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。优点是，对行情的整体把握性很强，缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整，对行情的标定性不强。

6、网格系统。

这个系统用的人比较少，但是却是很多外国投资公司计算机交易的模板。网格系统是将盘面网格化，也就是对价格进行量化交易。这个说起来比较复杂，简单的说就是把一个价格空间，做均分处理。一段行情的大小分为3格、5格、8格、12格。把价格均等空间化，然后按照网格持有和进场操作。优点就是对利润和风险量化操作，盈利稳定。缺点是对行情的整体方向性把握不强。

以上基本是一些主流的交易系统，还有一些其他系统，比如说是周期共振，指标共振，123结构等等，那些就不说了。主流交易系统之所以会得到大多数投资者的认可，是因为每个系统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人，交易系统并不是交易的全部，交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。

而且以上这些系统，并不是十全十美的，我们看到系统优点的同时，也看到了系统的缺点。使用这些系统的成功者可以说是少之又少，不仅仅是系统本身的问题，也要求交易者有较高的分析能力和应变能力，我们把以上这些系统定义为复杂交易系统。

拓展阅读：细数主流系统优缺点

二问：如何打造适合自己的交易系统？

答：很多人总觉得只要系统能盈利即可，但实际上系统能盈利不代表自己也一定能盈利，因为交易是一个非常个性化的事情，别人用起来很顺手的东西，你用起来未必顺手。也就是说，你要是自己没有​​一套符合自己性格的系统或理念，就算把机会摆在面前，自己也抓不住，就像股市里的明星基金，基金是赚钱的，但基民多数却是亏钱的。

在找不到更好的盈利方法之前，那就只有一条路：改变自己，让自己适应系统。与其和自己的天性做艰难的斗争，不如多在系统打造上下功夫，尽量让系统和自己的性格相符，比如你喜欢做大趋势，大开大合，那更适合均线流，比如你喜欢做短线，精确进场，那更适合套牢盘，比如你喜欢右侧确定的进场，那更适合强势突破，不同的人可以选择不同的系统。

关于如何探索自己的偏好，可以反复对自己进行灵魂拷问：①你喜欢基本面，还是技术面？如果你不是财经科班出场，我个人建议可以先从技术、趋势这方面学起，因为相比基本面和价值，这个相对好学和客观。

②你喜欢高胜率，还是高赔率？高胜率就是经常对，但每次可能赚不多；高赔率就是经常错，但做对一次赚很多。比如有的人生性保守，就是接受不了低胜率，你让他连续亏损四五单，他就崩溃了。而另一种人恰恰相反，错几单无所谓，但对于能赚200点的单子，结果赚了40点会耿耿于怀，那追求高赔率就更适合他。

③你喜欢短线，还是长线？有的人天性急躁，不善于长时间持单，想要短时间出结果；而有的人天性温和，擅长中长线布局，反而并不擅长快节奏的交易模式。你如果实在不知道自己偏好哪个，那就短线长线都试试，试一下就知道了。

④你喜欢主观交易，还是量化交易？

有的人喜欢自己做交易的感觉，不相信机器的死板会比自己做的好，而有的人觉得机器的执行力比人工更好，未来是量化的天下。

总之，没有十全十美的风格，只有最适合你自己的风格。

拓展阅读：如何打造令自己舒服的交易系统

三问：如何组建一套交易系统？

答：组成交易系统并不需要特别多的指标，3~5个指标就足够了，再简单一些的交易系统，甚至2~3个指标就够。至于选指标的标准，不建议大家去选择一些很新奇，或者觉得很神奇的指标，选择几个看得顺眼的就行，市面上很常见很普通的指标，都可以用来组建一套交易系统。比如用布林来判断多空，用MACD来判断多空，用趋势线来判断多空等等。

一旦有了判断多空的标准之后，我们再遇到崭新的行情，就不会疑惑到底是做多还是做空，也不会尝试去预测未来，一切都跟着指标给的方向走。

方向确立之后，并不代表马上就要进场，因为交易还要考虑止损的空间，资金管理以及盈亏比。所以多数交易系统在确立了方向之后，我们就要制定进场的规则，才能找到进场的点位。以均线为例子，不论是一条均线确认方向，或多条均线确认方向，我们的进场规则都可以设定为，等k线回落EMA120，获得支撑或者压力作用之后进场。

具体开仓的方法，实战中有非常多的选择，可以是价格测试到均线直接进场，这样比较激进。

保守一点，可以选择测试到均线后，有一个反转k线进场，或者是小级别一个反转的结构进场，再或者是行情突破前期的低点进场等等，可以根据自己的性格来选择激进一点还是保守一点的进场方式。

这些规则都可以由我们自己来制定，规则的有效性和盈利能力，到最后还是要通过复盘来测试调整。

进场之后，我们第一件要做的事情就是设置止损，最常用的就是以技术位的高低点为标准。止盈的设置基本有两种类型。一种是固定的盈亏比，按照止损空间的倍数止盈，例如止损空间50点，止盈空间是100点，这就是2:1的盈亏比，以此类推。另一种是不固定的盈亏比，通常是用技术指标跟随趋势。

有几个注意点说一下：

（1）设置交易系统就像搭积木一样，不同的积木搭出来的房子不同，但我们最终的目的是盈利，跟这个房子好不好看没有关系，所以尽可能制定简单好执行的策略，不要追求复杂与浮夸。

（2）不论是判断方向，进场的方式，以及止损止盈的设置，都有激进和保守的选项，大家可以根据自己的性格特点来制定交易规则，不同的交易规则也决定了你交易系统的风格。

基本的交易规则设置完毕后，我们就要进入交易系统最关键的环节，也就是复盘。我们要做大量的复盘工作，要去验证和对比每项参数的盈利效果，这样我们才能知道哪个是能盈利的，哪个才是最好的。

拓展阅读：如何从0到1组建一套交易系统？

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